Likvidlik risklərinin idarə edilməsi Bankın Likvidlik Risklərinin Idarə edilməsi Siyasəti ilə müəyyən edilir. Bu siyasət risklərin idarə edilməsi sisteminin əsas elementlərindən biri olmaqla, likvidlik risklərinin idarə edilməsi işinin təşkili, o cümlədən səlahiyyət və vəzifələrin bölgüsü və risklərin idarə edilməsi prosesini əhatə edir.
Bu sahədə Bankın əsas məqsədi, Bankın risk profilinə adekvat səmərəli likvidlik risklərinin idarə edilməsi sistemini yaratmaq, Bankın xarici təsirlərə məruz qaldığı şəraitdə öhdəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etməkdir.
Bankda likvidlik risklərinin idarə edilməsi qeyd olunan istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:
- Likvidlik riskləri üzrə limitlərə riayət olunmasına daimi nəzarət həyata keçirilir
- Likvidlik risklərinin idarə edilməsi siyasətinə riayət edilməsinin monitorinqi aparılır
- Likvidlik risklərinin tanınması və idarə edilməsi baxımından Bankın fəaliyyətini əhatə edən bütün proseslərə, yeni məhsul və xidmətlərə dair rəy verilir
- Stress testlər aparılır və nəticələri təhlil olunur. Nəticələrə uyğun olaraq, tədbirlər hazırlanır və müntəzəm icrasına nəzarət edilir
- Likvidlik risklərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə metod və modellərin seçilməsi və tətbiqi.
Likvidlik risklərinin idarə olunması üçün aşağıdakı risk alətlərindən istifadə olunur:
- Likvidlik nəzərə alınmaqla riskə məruz dəyər (VaR) metodları
- Stress VaR üsulları
- Dinamik likvidlik “gap” təhlili
- Bazel təlimatlarına əsaslanan Likvidliyin Örtülmə Əmsalı (LCR)
- Bazel təlimatlarına əsaslanan Xalis Sabit Maliyyələşdirmə Əmsalı (NSFR)
- Müddət limitləri
- Stress testlər
- Ssenari təhlilləri
- Borc vermə qabiliyyətinə qoyulan limitlər
- Maliyyələşmə imkanlarına qoyulan limitlər
- Təmərküzləşmə limitləri